‘KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF’는 S&P500 구성 종목 가운데 최근 12개월 성과가 우수한 상위 100개 종목을 선별해 투자하는 전략으로, 미국 시장에서 장기간 검증된 ‘변동성 조정 모멘텀’ 방식을 적용한 것이 특징이다. 또한 미국 대표 모멘텀 ETF(SPMO)와 동일한 기초지수인 ‘S&P500 Momentum Index’를 추종한다.
11월 30일 기준 기초지수 섹터 비중은 ▲IT(브로드컴·엔비디아 등) 35%, ▲금융(제이피모간체이스·비자 등) 20%, ▲커뮤니케이션서비스(메타·넷플릭스 등) 15%, ▲산업재(제너럴일렉트릭·GE버노바 등) 10%, ▲필수소비재(월마트·필립모리스 등) 6%, ▲기타 16%로 구성된다.
이 상품은 연 2회(3월·9월) 리밸런싱을 통해 변동성이 과도하게 높은 종목이나 단기 급락 종목을 자동으로 제외함으로써, 상승 구간에서는 모멘텀을 빠르게 반영하고 조정 국면에서는 위험을 상대적으로 완화하는 효과를 기대할 수 있다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 “S&P500 모멘텀 전략은 오랜 기간 학계에서 이론적으로 확립되고 성과가 검증된 스마트베타 전략으로, S&P500보다 한 단계 더 적극적인 성과를 추구하는 투자자에게 합리적인 선택지가 될 것”이라며 “앞으로도 금융공학에 기반한 체계적인 투자 전략을 통해 투자자가 안심하고 장기 투자할 수 있는 상품을 지속적으로 공급할 것”이라고 말했다.
[글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP / wow@globalepic.co.kr]
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